Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universitat de Barcelona (1984-2005) y del Department of Mathematics de la University of Kansas (2001-2004), centro en el cual es Black-Babcock Distinguished Professordesde 2012, David Nualart (Barcelona, 1951) es una reconocida autoridad mundial Probabilidades y Procesos Estocásticos, y muy especialmente en Análisis Estocástico [1].
En sus investigaciones destacan las aplicaciones del cálculo de Malliavin [2] a cuestiones como la regularidad de las leyes de probabilidad, el cálculo estocástico anticipativo, las representaciones integrales estocásticas y los teoremas del límite central para funcionales gaussianos [3]. También tiene apreciados resultados en ecuaciones en derivadas parciales estocásticas [4], al cálculo estocástico con respecto al movimiento Browniano fraccionario [5] y en el estudio de trayectorias rugosas (rough path analysis) [6].
Durante su etapa en la Universitat de Barcelona, David Nualart creó un grupo de investigación en Teoría de Probabilidades reconocido internacionalmente. En su etapa en la Universidad de Kansas ha mantenido y extendido este liderazgo investigador, siendo la formación de estudiantes una de las facetas destacadas.
[1] A Festschrift in Honor of David Nualart, 2013
[3] Carmona-Nualart-1988
Mueller-Nualart-2008
Nualart-Pardoux-1988
Hu-Nualart-2009a
Nualart-Peccati-2005
[4] Hu-Nualart-Song-2011
Nualart-Pardoux-1992
[5] Alòs-Mazet-Nualart-2001
Nualart-Rascanu-2002
Hu-Nualart-Song-2009
[6] Hu-Nualart-2009b